transformer结构在近几年可谓大放异彩，这几天正好有个时间序列预测的小场景，所以动手试了一下transformer的时序预测能力。同时，为了作为对比，也使用了xgboost树模型对预测效果进行了对比。

强化学习经典算法总结

使用Xgboost很长时间了，虽然看过几遍原版的论文，但是对于许多的细节处理及核心公式推导一直处于比较模糊的状态，最近正好梳理了一下，希望能够把xgboost的细节表达得清楚一些。

本文是对2020年的一篇综述论文总结：Applications of deep learning in stock market prediction: recent progress

一个完整的量化策略交易是有由许多不同的模块构成，每个模块在整个交易过程中都扮演着重要的角色，其大致可分为：
1、市场：买什么
2、逻辑：买卖思路
3、入市时机：何时买卖
4、头寸：买卖多少
5、止盈止损：何时止损何时离场
6、其他：人工干预、行情判断等等

最近看到一个跟踪外资资金操作的策略，17年-19年3年收益大概在220%，因为年化收益高且策略简单，故想对外资动作这个因子做一些简单的数据探索，这个因子也是我探索的第一个因子，在此做一个记录。

本章复习梳理了机器学习算法——PCA(principal compount analysis)

本章复习梳理了机器学习算法——LDA(Linear discriminant analysis)

本章复习梳理了机器学习中常用的概率论知识——最大后验估计、贝叶斯估计

本章复习梳理了机器学习中常用的概率论知识——极大似然估计(MLE)